トレード手法

【FXトレード手法解説】フィボナッチトレードの基本と応用

はじめに

フィボナッチに関してトレードの活かし方をまとめました。

初めはフィボナッチについて怪しいと正直思っていましたが、実際に学んで検証と実践を行うと不思議と押し目や戻りが38.2%や61.8%で止まっていることや、押し目から100%や161.8%まで伸びてターゲットの参考にできます。

フィボナッチが全てに当てはまるとは思いません。

しかし、フィボナッチを知ってから高値掴みやトレンド継続がどこまで続くか不安になりながらポジションを保有することは少なくなりました。

最近はFXでドル円のトレードしていますが、日経225やダウ、個別株(大型)でもフィボナッチは意識されているラインだと検証してわかりました。

今回解説に使うチャートは2020年3月コロナショック時のドル円です。
テクニカル無視のファンダで大きく動いた相場と言われましたが、改めて確認するとフィボナッチは結構効いていました。

フィボナッチトレードの基本

FXでフィボナッチはどれだけ意識されているか?

フィボナッチ数列や比率の数学的な解説については書籍や各HPの説明を参照してください。

あくまで「トレードに活かせるか」が大事です。
みんなが意識しているから当てはまる、意識されなければ当然トレードには活かせません。

【FX手法】移動平均線|短期・中期・長期の期間設定値|最適解はこれだ!
↑こちらのブログで知りましたが、世界最大のFXフォーラムのスレッド数でどれだけ多くの方が何を注目しているか述べられています。

ForexFactory|スレッド数ランキング
①MA(1239)
②MACD(778)
③フィボナッチ(730)
④ストキャスティクス(666)
⑤RSI(632)
(中略)
⑨ボリンジャーバンド(236)
⑩一目均衡表(166)

フィボナッチは3番目に注目されており、決してマイナーな分析ではありません。

フィボナッチ比率について

主なフィボナッチ比率:0.3820.6181.618
その他:0.236、2.618、4.236

引用書籍

「エリオット波動研究」第3節 エリオット波動の源流2 〜フィボナッチ数列〜

僕は押し目や戻りの確認は38.261.8を参考にしています。

シンプルにトレードしたければフィボナッチではないですが、50%もオススメです。

ロウソク足の実体のみかヒゲ先もあてるかでラインも変わり、半値戻しで大まかに参考にしても良いです。

チャート図を使って解説します。

FX.fibonacci

フィボナッチリトレースメント

  • 押し目(戻り)であれば①最安値から②高値の2点に引き、どの程度戻るか予測します。
  • 38.2%、61.8%付近で止まっていることが確認できます。
  • 2/3以上の戻しは押し目ではなくトレンドが逆行する可能性が高いといわれいます。書籍「マーケットのテクニカル分析」より。
  • ダウ理論も合わせると終値を意識する。ヒゲは61.8%以上逆行しても終値ではフィボナッチのラインまで戻っていることもあります。

フィボナッチエクステンション

  • ①、②と押し目(戻り)の位置③の3点をあて、どこまで伸びるかターゲットを予測します。
  • 最安値からあてると161.8%まで最終的に伸びることがあります。
  • フィボナッチエクステンションによるターゲットは161.8まで伸ばせると良いですが、確実性が高いのは100の位置です。
  • 100%のターゲットについてはAB=CDパターンを書籍「フィボナッチ逆張り売買法」で参考にしています。
  • 完璧にそのラインで止まらなくても参考になる。
  • ヒゲ先も含める。
  • 株の場合は出来高が少ない小型株では機能しづらい。
次に最初の押し目から高値更新後の押し目について解説します。
FX.fibonacci

高値更新後の押し目でもフィボナッチ確認できます。

  • 最初の押し目を①、次の高値②でフィボナッチリトレースメントを引くと61.8で止まっています。
  • フィボナッチエクステンションは2回目の上昇では伸びても100%までがよく見られます。
  • 最安値からなら161.8を狙う、途中ならAB=CDパターンで100を意識しています。
  • フィボナッチはラインを沢山引けばどこかで止まると言われる方もいますが、38.2%と61.8%に絞って検証してみると良いです。
  • 日足か4時間足など大きめの時間足で一つの波形にあてるとはまりやすいです。
  • ダウ理論などの基礎がないと、適当に安値と高値を引いてフィボナッチは効いていないと判断をしてしまうことになります。

フィボナッチトレードの応用

ライントレード

FX.fibonacci
  • サポレジが効いてる水平ラインで押し目を形成しています。
  • チャネルラインの下限付近で押し目形成後、上限のターゲットを予測できます。
  • フィボナッチ以外に根拠が重なると強いです。
  • 指値や逆指値の目安にもなります。

エリオット波動

FX.fibonacci
  • エリオット波動はフィボナッチ比率が絶対条件ではありません。
  • フィボナッチ比率の目安は波形のバランスの目安にはなります。
  • 検証したチャートでは1波と4波が重なっているため、インパルスの条件は満たしていません。
  • 相場心理を読むにはエリオット波動の波形は参考になります。
  • 難解でまだまだ自分の中で落とし込めていません。

移動平均線

FX.fibonacci

(5日移動平均線で検証)
グランビルの法則を参考にエントリーを検証しました。

  • ④の逆張りは下位足で反転を確認できなければエントリー。下降トレンドのフィボナッチエクステンションのターゲットや、上位足の水平線などがサポートされると予測して入る選択もあるがリスクが高いです。値ごろ感で安易にエントリーするのは危険です。
  • ①、②は比較的分かりやすいです。
  • ②はフィボナッチのラインと移動平均線が重なり根拠が強くなります。
  • ③の位置は利確を早く判断できるかが需要です。指値を手前に注文して確実な利確を意識する。
  • 欲張らないためにもフィボナッチエクステンションを併せて使うと良い。

まとめ

フィボナッチだけでは押し目(戻り)やターゲットを予測するのは不十分かもしれませんが、ラインやエリオット波動、グランビルの法則といった他の分析方法と併用することで根拠が強くなります。

いつも高値掴みで失敗を繰り返していましたが、最近は負けづらくなったのはフィボナッチのおかげです。

皆さまのトレードの参考になれば幸いです。

引用書籍・参考書籍

おまけ

書籍「フィボナッチトレーディング」ではツール名が異なります。

  • 3点のデータを使って当てはめるツールを、フィボナッチプロジェクションと記載されています。
  • MT4にある2点を使ったツールのフィボナッチエクスパンションは、フィボナッチエクステンションと記載されています。
  • ツールの名前は書籍やチャート分析のサイト・アプリによって異なる場合があります。
ABOUT ME
リンゴ
兼業トレーダー。個別株で負けたのが悔しくてテクニカル分析をFXで勉強。ドル円のみトレード。チャート確認は1日2〜3回でスイング。フィボナッチで押し目買い戻り売りを予測する手法が得意です。 投資は2018年からつみたて投資(iDeCo・つみたてNISA)継続中。 TradingViewアカウント https://jp.tradingview.com/u/ringoinvestrade/
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