トレード手法

【日経平均の過去検証】暴落時の反転を狙うタイミングはいつか?

はじめに

「落ちるナイフを拾うな」という格言は株の売買をされた方なら一度は耳にしたことがあるかと思います。

日本人は特に逆張りを好む傾向があるため、暴落時は買い向かう方も多いです。

僕は2019年のクリスマスショック時は塩漬けしていました。

2020年のコロナショックはノーポジで損失は回避しましたが、リバウンドは4月中に早く利確してしまい機会損失で悔しい思いをしました。

どこかでまた再度下落する恐怖心がありました。

名前がつく暴落は数年に1回は訪れ大きく損をする方もいれば、大きくリバウンドを取れる方もいます。

底に近いところで入りたいが落ちるナイフで怪我しないようにするためには、ある程度自分で検証してルールを作らないと総悲観の中では買い向かえません。

そこで直近の2020年コロナショックから2019年クリスマスショック、2015年チャイナショックまでテクニカル分析のみで振り返ってみます。

過去検証なので次の暴落でこのパターンが活かせるかどうかは分かりません。

ファンダメンタルズ分析や売買動向など他の要因は検証に入っていません。

検証当時はフィボナッチリトレースメントは50%を入れていますが、現在は38.2%と61.8%のみ使用しています。

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基本ルール(日足)

    僕は含み損に耐えるのは苦手なので大底で拾うのではなく、できるだけエントリー後に逆行しない位置を検証しました。
    ①下降トレンドラインを引く
    ②直近か最終の下降トレンドラインを日足の終値が超える
    ③フィボナッチ・リトレースメントで38.2%〜61.8%で押し目を確認。
    (50%はフィボナッチ数列ではないが参考になる)
    ④フィボナッチと下降トレンドラインまでタッチでレジサポ転換すると反転の可能性が高い。
    ⑤5日移動平均線を上抜けで終値確定したらエントリー。
    ①〜⑤の条件を満たすと下落が止まり上昇した後の戻り売りを回避できる可能性がある。

2020年コロナショック

日経平均暴落時からの反転パターン

最終の下降トレンドラインを超え、タッチはしていないがフィボナッチとトレンドラインが近い位置で押し目を形成した。

逆張りならこの辺りの位置でエントリーしても良いが、61.8%より価格が下に行った場合は安値更新の危険が高まる。

順張りで前回高値を超えた位置だと、その後の値幅が大きく伸びづらい可能性もある。

逆張り気味だが反転を確認してからエントリーできるのが理想。

2019年クリスマスショック

日経平均暴落時からの反転パターン

直近の下降トレンドラインは突破し、フィボナッチとトレンドラインにタッチの位置が近い場所で押し目を形成している。

最終の下降トレンドラインで戻り売りのシナリオも考える。

2015年チャイナショック

実際には経験していません。

日経平均暴落時からの反転パターン

最初の下落は角度がきつすぎるためトレンドラインは引かない。

最初の反発は200日移動平均線で戻り売り。高値切り下げが確定。

2つ目の下降トレンドの突破はロウソク足の勢いが弱くその後下落。この手法ではこの辺りの判断が注意。

最終下降トレンドを突破する前に38.2%の押し目を形成。突破後はその価格より下に下ることありませんでした。

下落後にもみ合いが続く場合は合わせづらい手法です。

この辺りは近年ではAIの動きでボラティリティが大きくなっていて、2020年・2019年の反転パターンと異なるかもしれません。

またファンダメンタルズの要因が影響しているかもしれません。

まとめ

手法が複雑になると再現性が乏しいですが、値ごろ感で逆張りするのは危険なためある程度のルールは必要です。

「下落してから◯%で分割してエントリー」のようなシンプルなルールも良いと思いますが、多少チャートの動きでタイミングを図りたいです。

下落時は「反転したら買おう」とぼんやり待っていると、あっという間に反転し高値づかみが怖くなり乗り遅れてしまいます。

総悲観で暴落を迎えることになっても、自分はいつエントリーするか狙えるようなトレードを心がけていきたいです。

TradingViewアカウント

  • 初回投稿 2020年8月1日
  • リライト① 2021年8月12日

 

ABOUT ME
リンゴ
兼業トレーダー。個別株で負けたのが悔しくてテクニカル分析をFXで勉強。ドル円のみトレード。チャート確認は1日2〜3回でスイング。フィボナッチで押し目買い戻り売りを予測する手法が得意です。 投資は2018年からつみたて投資(iDeCo・つみたてNISA)継続中。 TradingViewアカウント https://jp.tradingview.com/u/ringoinvestrade/
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